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日経先物・オプション手口と建玉情報

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日々の日経先物手口とオプション手口速報を夕場の寄りまでに掲載。日経先物とオプションの建玉残高を掲載。相場を左右させるような注目経済ニュースをリアルタイムに配信。また的中率バツグンの黄金分割比率を用いて日経平均を占う

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日経225先物手口情報12/16

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日々1216

 

 

 

 

[先物OP市場データ]
*07:36JST 12月限SQ予想:12月7日
----
<SQ予想>12月07日現在
----------------225型(OPデルタ含む)        TOPIX(300含む)--
-----------------(枚数) (千株)  (億円)    (枚数) (億円)--
野村             +14400     +584      +1464         17500    +1573
大和               +900      +36        +91           500      +44
日興CORD           -100       -4        -10          -500      -44
シティG           -4700     -189       -477         -8200     -737
GS             -11100     -449      -1127         17300    +1555
クレディS        -6100     -247       -620        -19200    -1725
NエッジJ       -13200     -534      -1341          -600      -53
メリル            +9000     +364       +914          5400     +485
モルガンS        -5600     -227       -570          6100     +548
バークレイ       +42200    +1712      +4291         -3400     -305
UBS           +10300     +417      +1047         26900    +2418
JPモルガン        -1800      -73       -183        -33000    -2966
BNPパリバ        -12600     -511      -1281           100       +8
HSBC          -2100      -85       -213          -200      -17
大和SMBC         -10100     -408      -1026          5600     +503
ドイツ         -14200     -576      -1443        -12200    -1096
みずほ証券       +15700     +636      +1596        -10100     -907
三菱UFJ           -7500     -304       -762         -2800     -251
ソシエテ          -1600      -65       -163         11400    +1024
-----------------------------------
225型(OP含む)
      売り          買い              差し引き
    -90700        +92500(枚)        +1800(枚)
      -3672         +3749(千株)         +77(千株)
      -9216          9403(億円)        +187(億円)

TOPIX型
      売り          買い              差し引き
   -90200        +90800(枚)           +600(枚)
    -8101         +8158(億円)           +57(億円)

TOTAL
      売り          買い            差し引き
   -17317        +17561(億円)          +244(億円)


※枚数は取引所発表の建玉残・手口(スプレッド・立会外を含む、SGXは除く)か

  期近の建玉枚数を推計、mini日経は10分の1、オプションはデルタ換算の枚数で
加味
※225型の株数は1銘柄あたり(千株)=24.656枚換算
※金額は建玉枚数に原指数を乗じたもの

-----
SQコメント:12月7日
 7日現在の先物建玉からの推計では、225型で1銘柄あたり8万株程の買い超、TOPIX型はほぼ食い合い(60億円程の買い超)となっている。食い合い部分は今のところ225型で350万~400万株、TOPIX型は8000億円程度と推計されるが、この日は立会外のクロスを中心にロールオーバー(12月限から3月限、一部はその先への乗り換え)の手口が大幅に増加(日経225で6万枚、TOPIXで2万枚)し、今後はさらにビッグプレーヤーによるロールオーバーが活発になり(ピークは今週水曜日辺り)、その進捗如何では各社の建玉残も大きく変化してくると思われ、食い合い部分も減少するものと思われる。

 また、スプレッドの推移もSQを左右する要素となってくる(プレミアム推移=買い超、ディスカウント推移=売り超になり易い)ため要注目である。ちなみに、この日のスプレッド取引(12月限/3月限)において、日経225は理論スプレッド-15円(金利5円、予想配当20円)に対し、立会外も含め-5円~-10円での取引が中心となっており、これまでのSQ時と同様に若干ではあるがプレミアム状態で推移している。一方、TOPIXは理論スプレッド-0.7P(金利0.3P、予想配当1.0P)に対し、ややディスカウントである-1.3Pまで下落した。スプレッドの推移から考えるとSQは日経225型で買い超、TOPIX型で売り超と考えられるが・・・?

 なお、過去の12月限のSQ値において日経225は上昇4回、下落8回、TOPIXは上昇2回、下落8回と、やや下落に分があり、2004年以降は12月限の全てのSQ値で下落となっている。《YU》

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[ボストン 7日 ロイター] 米調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)が7日発表したデータによると、11月のヘッジファンドの運用成績は平均でプラス1.75%となった。株式市場のパフォーマンスは下回ったものの、年初来の運用成績は2009年のリターンが10年ぶり高水準となるペースを維持していることが示された。
 11月はS&P総合500種<.SPX>が5.3%上昇、ダウ工業株30種<.DJI>が6.5%上昇した。
 ヘッジファンドの運用成績は1―11月では平均プラス18.8%となった。HFRはこれについて、09年の運用成績が過去10年で最高となるペースにあると指摘した。
 11月は為替や金利に投資するグローバルマクロ戦略型ファンドが好成績を上げ、ヘッジファンド全体の運用成績を押し上げた。
 08年の運用成績はマイナス19%だった。
 

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日経225オプション手口速報 (41)

225オプション・コール(期近・12月4日・権利行使価格1万500円)

(売参加者・上位10社)
 ニューエッジ -3932
 ゴールド   -3700
 ソシエテ   -3044
 メリルリンチ -1439
 松 井    -1371
 ヒマワリ   -1104
 岡 三    -1101
 UBS     -945
 SOCIUS  -943
 SBIS    -734
 
(買参加者・上位10社)
 メリルリンチ +4873
 ニューエッジ +3862
 ソシエテ   +2194
 UBS    +1926
 松 井    +1090
 岡 三     +995
 SOCIUS  +944
 大和SM    +730
 SBIS    +713
 フェニックス  +640
 
   [ 株式新聞ニュース/KABDAS-EXPRESS ] 
                      提供:モーニングスター社  (2009-12-04 15:47)

225オプション・プット(期近・12月4日・権利行使価格9750円)

(売参加者・上位10社)
 ニューエッジ -2712
 ソシエテ   -1116
 メリルリンチ -1044
 UBS    -1032
 フェニックス  -688
 松 井     -455
 トレイダーズ  -400
 東 東     -357
 永 和     -328
 東 洋     -300
 
(買参加者・上位10社)
 ニューエッジ +3579
 ソシエテ   +1517
 UBS     +911
 フェニックス  +689
 メリルリンチ  +539
 ヒマワリ    +436
 松 井     +384
 永 和     +346
 東 東     +335
 トレイダーズ  +304 
 

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[先物OP市場ウォッチ]
*10:54JST 12月師走相場、アノマリーでは強め?
今日より名実ともに12月相場に入った。乱高下しやすいことで“餅つき相場”といわれる12月相場だが、日経平均の1990年以降の月間騰落率を見ると、プラスがマイナスをやや上回っている(11勝8敗)。果たして今年は?
<日経平均:12月月間騰落率、1990年~2008年>----
       騰落率(%)12月終値(円)
1990年   6.21     23848.71        ○
1991年   1.31     22983.77        ○
1992年  -4.29     16924.95        ×
1993年   6.16     17417.24        ○
1994年   3.39     19723.06        ○
1995年   6.00     19868.15        ○
1996年  -7.89     19361.35        ×
1997年  -8.28     15258.74        ×
1998年  -7.00     13842.17        ×
1999年   2.03     18934.34        ○
2000年  -5.89     13785.69        ×
2001年  -1.45     10542.62        ×
2002年  -6.91      8578.95        ×
2003年   5.70     10676.64        ○
2004年   5.41     11488.76        ○
2005年   8.33     16111.43        ○
2006年   5.85     17225.83        ○
2007年  -2.38     15307.78        ×
2008年   4.08      8859.56        ○
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《YU》

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